Average True Range (ATR)“ (deutsch: wahre durchschnittliche Schwankungsbreite) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um die Volatilität eines Finanzinstruments zu messen. Der ATR berechnet den durchschnittlichen wahren Bereich eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und kann verwendet werden, um die Stärke der Kursbewegungen zu bestimmen. Er kann auch als Hilfsmittel zur Bestimmung von Stop-Loss-Ebenen oder zur Identifizierung von Trendwechseln verwendet werden.
ATR ist ein Indikator, der für sich genommen nicht den zukünftigen Kursverlauf eines Finanzinstruments vorhersagen kann, sondern vielmehr ein Momentaufnahme darstellt und darauf aufbauend interpretiert werden sollte. Es ist am besten in Kombination mit anderen Indikatoren oder Analysemethoden zu verwenden, um ein umfassenderes Verständnis der Marktbedingungen zu erhalten.
„Average True Range (ATR)“ Beispiel
Ein Beispiel für die Verwendung des Average True Range (ATR) ist die Bestimmung von Stop-Loss-Ebenen. Ein Händler könnte den ATR über einen Zeitraum von 14 Tagen berechnen und dann den Wert verwenden, um eine Stop-Loss-Marke festzulegen. Beispielsweise könnte der Händler beschließen, eine Stop-Loss-Marke festzulegen, die zwei ATR-Werte unter dem aktuellen Kurs liegt. Das bedeutet, dass der Händler einen Verlust von zwei ATR-Einheiten akzeptieren würde, bevor er die Position schließt.
Ein anderes Beispiel wäre die Identifizierung von Trendwechseln. Ein Händler könnte beobachten, dass der ATR eines bestimmten Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum zunimmt, was darauf hindeutet, dass die Volatilität zunimmt.
Es ist wichtig zu beachten, dass der ATR ein Indikator ist, der die Vergangenheit betrachtet und nicht vorhersagt, wie sich die Kurse in Zukunft entwickeln werden. Es empfiehlt sich, ihn in Kombination mit anderen Indikatoren oder Analysemethoden zu verwenden, um ein umfassenderes Verständnis der Marktbedingungen zu erhalten.
Was ist der durchschnittliche (ATR) ?
Es gibt keinen festen durchschnittlichen Wert für den Average True Range (ATR), da er sich je nach Finanzinstrument und dem gewählten Zeitraum ändern kann. Der ATR-Wert hängt von der Volatilität des Finanzinstruments ab. Finanzinstrumente mit höherer Volatilität werden in der Regel höhere ATR-Werte aufweisen als solche mit geringerer Volatilität.
Es gibt jedoch einige allgemeine Regeln die man beachten kann:
- ATR-Werte von 0 bis 0,5 können als niedrige Volatilität angesehen werden.
- ATR-Werte von 0,5 bis 1,5 können als mittlere Volatilität angesehen werden.
- ATR-Werte von 1,5 und höher können als hohe Volatilität angesehen werden.
Wichtig zu beachten ist, dass dies allgemeine Regeln sind und nicht für alle Finanzinstrumente oder Märkte gelten. Es ist auch wichtig, die ATR-Werte im Vergleich zu den historischen Werten des Finanzinstruments und im Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten in der gleichen Anlageklasse zu betrachten.
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