„Fixed Fractional Position Sizing“ ist eine Methode im Trading, bei der ein Trader einen festen Prozentsatz des verfügbaren Handelskapitals für jede Position festlegt. Mit dieser Methode kann der Trader die Risiken seines Handelsportfolios kontrollieren, indem er sicherstellt, dass er nicht zu viel Kapital in eine einzelne Position investiert.
Beispielsweise kann ein Trader beschließen, 2% des verfügbaren Handelskapitals für jede Position zu verwenden. Wenn er ein verfügbares Handelskapital von 50.000€ hat, würde er für jede Position 200€ verwenden. Wenn er eine andere Position einnehmen möchte, würde er erneut 200€ verwenden, und so weiter.
Zu beachten ist, dass diese Methode nicht unbedingt die beste Methode für jeden Trader ist und dass jeder Trader seine eigene Methode finden sollte, die zu seiner Handelsphilosophie und Risikotoleranz passt.
Wie berechnet man die „Fixed Fractional Position Sizing“ ?
Die Berechnung der „Fixed Fractional Position Sizing“ ist relativ einfach. Sie erfordert lediglich die Kenntnis des verfügbaren Handelskapitals und des gewünschten Prozentsatzes, der für jede Position verwendet werden soll.
Die Berechnung lässt sich mit folgender Formel durchführen:
Position Größe = (verfügbares Handelskapital x festgelegter Prozentsatz) / Preis des Basiswerts
Beispiel für die „Fixed Fractional Position Sizing“:
Ein Beispiel für die Anwendung der „Fixed Fractional Position Sizing“ könnte dann folgendermaßen aussehen:
Ein Trader hat ein Handelskapital von $50,000 und möchte eine „Fixed Fractional Position Sizing“-Strategie anwenden, bei der er 2% des Handelskapitals pro Position einsetzt. Der Trader identifiziert eine Handelsmöglichkeit für die Kryptowährung Bitcoin (BTC) bei einem Preis von $30,000.
Um die Position Größe zu berechnen, verwendet der Trader die oben genannte Formel:
Position Größe = (50,000 x 2%) / 30,000 = $1,333
Der Trader würde also 1,333 BTC kaufen, da dies der maximale Betrag ist, den er gemäß seiner „Position Sizing“-Strategie ausgeben darf.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Trader sicherstellen muss, dass er genug Geld hat, um eventuelle Verluste zu tragen, die aus dieser Position resultieren können. Er sollte auch regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass die Position im Einklang mit seinen Anlagestrategie und Risikotoleranz bleibt.
Gibt es vergleichbare Strategien ?
„Fixed Fractional Position Sizing“ ist eine Methode der Positionierungsgrößenbestimmung beim Trading, bei der ein festgelegter Prozentsatz des Handelskapitals für jede Position verwendet wird.
- „Position Sizing“ ist ein allgemeiner Begriff, der auf die Bestimmung der Größe einer Position bezieht. „Fixed Fractional Position Sizing“ ist eine spezifische Methode innerhalb der „Position Sizing“.
- Risk to Reward Ratio“ ist eine andere Strategie, die sich auf das Risikomanagement bezieht und darauf abzielt, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu potenziellen Gewinnen zu minimieren. Im Gegensatz dazu bezieht sich „Fixed Fractional Position Sizing“ auf die Größe der Position und nicht auf das Verhältnis von Risiko zu Belohnung.
- „Position Sizing Based on Volatility“ ist eine weitere Methode der Positionierungsgrößenbestimmung, bei der die Volatilität des Instruments berücksichtigt wird, in das investiert wird. Im Vergleich dazu basiert „Fixed Fractional Position Sizing“ auf einem festen Prozentsatz des Handelskapitals und berücksichtigt nicht die Volatilität.
Wichtig zu beachten ist, dass dies nur ein Beispiel ist und dass jeder Trader seine eigene Methode finden sollte, die zu seiner Handelsphilosophie und Risikotoleranz passt. Es gibt ja wie Sie sehen, auch andere Methoden wie „Risk to Reward Ratio„, „Position Sizing“ oder „Position Sizing Based on Volatility„, die ebenfalls verwendet werden können.
Mit freundlichen Grüßen
