Mean Reversion Strategy“ (deutsch: Mittelwertrückkehrstrategie) ist eine Trading-Strategie, bei der davon ausgegangen wird, dass der Preis eines Vermögenswerts, in diesem Fall Kryptowährung, zu seinem langfristigen Durchschnitt tendiert und dass Preisschwankungen zeitweilig über oder unter diesem Durchschnitt liegen. Die Strategie sieht vor, bei Überkaufte oder Überverkaufte Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen, um von einer Rückkehr zum Durchschnitt zu profitieren.
Das Konzept der „Mean Reversion Strategy“:
Die „Mean Reversion Strategy“ basiert auf dem Konzept, dass ein Vermögenswert in der Zeit tendenziell zu seinem langfristigen Mittelwert (Durchschnitt) tendiert. Um die Mean Reversion-Strategie umzusetzen, müssen Sie zunächst den langfristigen Mittelwert des Vermögenswerts berechnen, dem Sie folgen möchten. Die häufigste Methode zur Berechnung des Mittelwerts ist die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts (Simple Moving Average, SMA).
Die Formel für einen gleitenden Durchschnitt lautet:
SMA = (Preis_1 + Preis_2 + … + Preis_n) / n
Wobei Preis_1 bis Preis_n die letzten n Preise des Vermögenswerts sind und n die Anzahl der Tage ist, die für den gleitenden Durchschnitt verwendet werden sollen.
Sobald Sie den gleitenden Durchschnitt berechnet haben, können Sie die Mean Reversion-Strategie umsetzen, indem Sie bei Überkaufte oder Überverkaufte Vermögenswerte kaufen oder verkaufen, um von einer Rückkehr zum Durchschnitt zu profitieren.
„Mean Reversion Strategy“ Beispiel:
Angenommen, Sie haben beschlossen, die Mean Reversion-Strategie auf den Kryptowährungspreis von Bitcoin anzuwenden. Sie berechnen den gleitenden Durchschnitt für die letzten 50 Tage und erhalten einen Wert von 40,000€.
Wenn der aktuelle Preis von Bitcoin bei 45,000€ liegt, was über dem gleitenden Durchschnitt von 40,000€ liegt, könnten Sie nach der „Overbought„-Regel verkaufen, in der Annahme, dass der Preis wahrscheinlich wieder zu seinem langfristigen Mittelwert tendieren wird.
Wenn der aktuelle Preis von Bitcoin bei 35,000€ liegt, was unter dem gleitenden Durchschnitt von 40,000€ liegt, könnten Sie nach „Oversold„-Regel kaufen, in der Annahme, dass der Preis wahrscheinlich wieder zu seinem langfristigen Mittelwert tendieren wird.
Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und dass es immer Risiken im Trading gibt, einschließlich des Verlusts von Kapital. Es ist wichtig, vor dem Einstieg in jedes Trading eine gründliche Recherche und eine fundierte Strategie durchzuführen.
Vergleichbare Strategien:
Die Mean Reversion-Strategie kann mit anderen Trading-Strategien verglichen werden, die auf dem Konzept der Markteffizienz und dem Ziel, von Marktschwankungen zu profitieren, basieren. Hier sind einige ähnliche Trading-Strategien:
- Momentum Trading: Diese Strategie basiert auf dem Konzept, dass Vermögenswerte, die in eine bestimmte Richtung tendieren, in dieser Richtung weiter tendieren werden. Im Gegensatz dazu geht die Mean Reversion-Strategie davon aus, dass Vermögenswerte wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert tendieren werden.
- Trendfolgestrategie: Diese Strategie basiert auf dem Konzept, dass Trends in den Preisen von Vermögenswerten fortgesetzt werden. Im Gegensatz dazu geht die Mean Reversion-Strategie davon aus, dass Trends vorübergehend sind und dass Vermögenswerte wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert tendieren werden.
- Statistical Arbitrage: Diese Strategie basiert auf dem Konzept, Preisschwankungen zwischen ähnlichen Vermögenswerten zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Die Mean Reversion-Strategie kann als eine spezialisierte Form der statistischen Arbitrage betrachtet werden, die speziell auf die Annahme ausgerichtet ist, dass Vermögenswerte wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert tendieren werden.
Wichtig zu beachten ist, dass keine dieser Strategien garantierte Gewinne garantiert, und dass jede Strategie mit Risiken verbunden ist. Es ist wichtig, gründliche Forschung und eine fundierte Strategie durchzuführen, bevor Sie in jedes Trading einsteigen.
Mit freundlichen Grüßen
