„Moving Average Envelopes“ (MAE) (deutsch: „Gleitende durchschnittliche Hüllkurven„) sind ein technischer Indikator im Trading, der verwendet wird, um potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu identifizieren. Die MAE basieren auf einem gleitenden Durchschnitt (Moving Average) des Preises eines Wertpapiers oder einer Währungspaarung.
Die MAE zeichnen zwei parallele Linien um den gleitenden Durchschnitt herum, wobei der Abstand zwischen den Linien als Prozentsatz des Durchschnitts berechnet wird. Diese Linien dienen als Indikator für potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Wenn der Preis eines Wertpapiers die obere Linie durchbricht, wird dies als Kaufsignal interpretiert, während ein Durchbruch der unteren Linie als Verkaufssignal angesehen wird. Händler können die MAE verwenden, um festzustellen, wann der Preis eines Wertpapiers überkauft oder überverkauft ist und welche Richtung der Preis wahrscheinlich als nächstes einschlagen wird.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass technische Indikatoren wie die MAE nicht immer zuverlässige Vorhersagen liefern und daher nur als eine von vielen Informationsquellen verwendet werden sollten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Vorteile/Nachteile von „Moving Average Envelopes“:
Moving Average Envelopes (MAE) haben Vor- und Nachteile im Trading, die im Folgenden erläutert werden:
Vorteile:
- Identifikation von Trends: Die MAE können verwendet werden, um Trends zu identifizieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Wenn der Preis eines Wertpapiers über der oberen Enveloppe liegt, kann dies als Signal für einen Aufwärtstrend interpretiert werden, während ein Preis unterhalb der unteren Enveloppe als Signal für einen Abwärtstrend gesehen werden kann.
- Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Die MAE können verwendet werden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Die obere und untere Enveloppe kann als potenzielles Widerstandsniveau bzw. Unterstützungsniveau interpretiert werden.
- Anpassungsfähigkeit: Die MAE können an verschiedene Zeitrahmen angepasst werden, um Handelsmöglichkeiten für kurz- oder langfristige Trader zu identifizieren.
Nachteile:
- Verzögerung: Wie bei allen gleitenden Durchschnitten haben MAE einen gewissen Grad an Verzögerung. Der Indikator reagiert auf Preisbewegungen, die bereits stattgefunden haben, was bedeuten kann, dass der Händler zu spät in einen Trend einsteigt oder zu spät aus einem Trend aussteigt.
- Fehlsignale: MAE können auch Fehlsignale liefern. In volatilen Marktbedingungen können die Envelopes zu eng oder zu breit sein, was dazu führt, dass der Trader zu früh oder zu spät in einen Trend einsteigt oder aus einem Trend aussteigt.
- Nicht allein zuverlässig: Die Verwendung von MAE als alleiniger Indikator kann unzuverlässig sein. Andere technische Indikatoren und Fundamentaldaten sollten ebenfalls berücksichtigt werden, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Zusammenfassend sind MAE ein nützlicher technischer Indikator, der zur Identifikation von Trends und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eingesetzt werden kann. Wie bei jedem technischen Indikator gibt es jedoch Vor- und Nachteile, die von Tradern berücksichtigt werden müssen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
„Moving-Average-Envelopes“ Beispiel:
Hier ist ein Beispiel dafür, wie Moving Average Envelopes (MAE) im Trading angewendet werden können:
- Angenommen, ein Trader verwendet MAE auf einem 1-Stunden-Chart für den Handel mit Bitcoin. Der Trader hat beschlossen, einen 20-Perioden-Moving-Average zu verwenden und die obere und untere Enveloppe 2% vom gleitenden Durchschnitt entfernt zu platzieren.
- Auf dem Chart sieht der Trader, dass der Preis von Bitcoin mehrmals die obere Enveloppe durchbrochen hat, was als Kaufsignal interpretiert wird. Der Trader nutzt diese Signale, um Long-Positionen einzugehen und profitabel zu traden.
- Allerdings sieht der Trader auch, dass es einige Fehlsignale gibt, bei denen der Preis die obere Enveloppe durchbricht, aber dann wieder nach unten korrigiert. In solchen Fällen kann der Trader Verluste erleiden, wenn er zu spät aus einer Position aussteigt.
- Um dies zu vermeiden, kann der Trader andere technische Indikatoren hinzuziehen, um seine Handelsentscheidungen zu stärken. Zum Beispiel kann der Trader den „Relative Strength Index (RSI)“ verwenden, um die Überkauft– und Überverkauft-Bedingungen des Marktes zu bestimmen und seine Handelsentscheidungen zu treffen.
Insgesamt können MAE im Trading nützlich sein, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und den Trader bei der Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig, dass Trader andere technische Indikatoren und Fundamentaldaten berücksichtigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
„Moving-Average-Envelopes“ im Vergleich:
Moving Average Envelopes (MAE) sind eine Art von technischem Indikator, der in vielen Handelsstrategien eingesetzt wird. Es gibt jedoch auch andere ähnliche Methoden, die verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hier sind einige Vergleiche zwischen MAE und anderen Handelsmethoden:
- Bollinger Bänder (BB): Bollinger Bänder sind ein weiterer Indikator, der in der technischen Analyse häufig verwendet wird. Wie MAE basieren sie auf gleitenden Durchschnitten, aber sie sind breiter und enger, je nach Marktvolatilität. Während MAE sich auf eine bestimmte Entfernung vom gleitenden Durchschnitt stützen, passt sich die Breite der Bollinger Bänder dynamisch an die Marktbedingungen an. Im Allgemeinen können Bollinger Bänder für die Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie für die Identifizierung von Handelsmöglichkeiten verwendet werden, ähnlich wie MAE.
- Keltner Channels (KC): Keltner Channels sind ein anderer technischer Indikator, der auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Sie unterscheiden sich von MAE dadurch, dass sie zwei parallel verlaufende Linien verwenden, die den gleitenden Durchschnitt um eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen nach oben und unten verschieben. Im Allgemeinen dienen Keltner Channels dazu, potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu identifizieren und können ähnlich wie MAE verwendet werden.
- Ichimoku Kinko Hyo (IKH): Dies ist ein komplexerer Indikator, der auf verschiedenen gleitenden Durchschnitten basiert und verschiedene Linien und Clouds auf dem Chart erzeugt. Ichimoku-Kinko-Hyo dient dazu, eine Vielzahl von Handelssignalen und -bedingungen anzuzeigen und kann sowohl zur Identifizierung von Trends als auch von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden.
Zusammenfassend gibt es verschiedene Arten von technischen Indikatoren, die zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten verwendet werden können. MAE, Bollinger Bänder, Keltner Channels und Ichimoku-Kinko-Hyo sind einige der beliebtesten Indikatoren in der technischen Analyse. Die Wahl des Indikators hängt oft von den individuellen Vorlieben und der Trading-Strategie des Traders ab.
„Moving Average Envelopes“ Berechnung:
Die Formel zur Berechnung der Moving Average Envelopes (MAE) ist relativ einfach und besteht aus folgenden Schritten:
- Bestimmen Sie den Zeitraum (z.B. 20 Perioden), über den der gleitende Durchschnitt berechnet werden soll.
- Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt über diesen Zeitraum. Dazu addieren Sie die Schlusskurse der letzten 20 Perioden und teilen das Ergebnis durch 20.
- Bestimmen Sie den Prozentsatz, um den die Envelopes vom gleitenden Durchschnitt entfernt sein sollen (z.B. 2%).
- Multiplizieren Sie den gleitenden Durchschnitt mit dem Prozentsatz und addieren Sie das Ergebnis zum gleitenden Durchschnitt, um die obere Envelope zu erhalten. Ziehen Sie das Ergebnis vom gleitenden Durchschnitt ab, um die untere Envelope zu erhalten.
Die Formel für die Berechnung der oberen Envelope lautet also:
- Obere Envelope = Gleitender Durchschnitt + (Gleitender Durchschnitt x Prozentsatz)
Die Formel für die Berechnung der unteren Envelope lautet:
- Untere Envelope = Gleitender Durchschnitt – (Gleitender Durchschnitt x Prozentsatz)
Hier ist ein Beispiel zur Verdeutlichung:
Angenommen, ein Trader möchte MAE mit einem Zeitraum von 20 Perioden und einer Entfernung von 2% vom gleitenden Durchschnitt verwenden. Der Schlusskurs von Bitcoin in den letzten 20 Perioden betrug:
$50.00, $51.00, $52.50, $52.25, $53.00, $52.75, $53.25, $54.00, $55.00, $56.00, $55.50, $54.25, $54.00, $53.75, $53.50, $52.50, $52.00, $51.50, $52.25, $53.00
Der gleitende Durchschnitt über diesen Zeitraum beträgt:
- (50.00 + 51.00 + 52.50 + … + 53.00) / 20 = $53.01
Die obere Envelope beträgt daher:
- $53.01 + ($53.01 x 0.02) = $54.07
Die untere Envelope beträgt:
- $53.01 – ($53.01 x 0.02) = $51.95
Daher würden die MAE für diesen Zeitraum bei $54.07 und $51.95 liegen, und der Trader könnte diese Envelopes als potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzen.
Fazit:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Moving Average Envelopes ein beliebtes technisches Analysewerkzeug sind, das Tradern helfen kann, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die Methode nutzt die Volatilität von Kursen, um Envelopes um einen gleitenden Durchschnitt herum zu erstellen, die als mögliche Trading-Signale dienen können.
Ein Vorteil von MAE ist, dass es relativ einfach zu berechnen ist und auf verschiedenen Märkten und Zeitrahmen angewendet werden kann. Allerdings sollten Trader auch die Nachteile dieser Methode berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass sie oft zu spät reagieren und möglicherweise Fehlsignale generieren können.
Letztendlich sollten Trader immer ihre eigenen Recherchen durchführen und verschiedene Methoden der technischen Analyse ausprobieren, um diejenigen zu finden, die am besten zu ihrer Strategie passen.
Mit freundlichen Grüßen
