„Position Sizing Based on Volatility“ ist eine Methode der Risikosteuerung, bei der die Größe einer Position basierend auf der Volatilität eines Kryptowährungspaares berechnet wird. Diese Methode geht davon aus, dass ein Kryptowährungspaar mit höherer Volatilität ein höheres Risiko birgt und daher eine kleinere Position erfordert, um das Risiko zu minimieren. Im Gegensatz dazu erfordert ein Kryptowährungspaar mit niedriger Volatilität eine größere Position, um das Risiko zu maximieren.
Wie berechnet man die „Position Sizing Based on Volatility“ ?
Eine häufig verwendete Methode zur Berechnung der „Position Sizing Based on Volatility“ ist die Verwendung des Average True Range (ATR) als Maß für die Volatilität.
Um die „Position Sizing Based on Volatility“ zu berechnen, müssen Sie zunächst den ATR des Basiswerts berechnen. Der ATR wird normalerweise über einen bestimmten Zeitraum berechnet, z.B. 14 Tage. Sie können den ATR auch mit Tools wie TradingView berechnen lassen. Sobald Sie den ATR haben, können Sie die Position Größe berechnen, indem Sie den ATR mit einem Faktor multiplizieren, der Ihrem Risikoprofil entspricht. Beispielsweise könnten Sie beschließen, dass Sie nicht mehr als 1% Ihres Kapitals pro Trade riskieren möchten. In diesem Fall könnten Sie den ATR mit dem Faktor 0,01 multiplizieren, um die maximale Position Größe zu erhalten.
Beispiel für die „Position Sizing Based on Volatility“
Angenommen, Sie haben ein Handelskapital von 100.000€ und möchten eine Position in einem Kryptowährungspaar eröffnen. Sie haben festgelegt, dass Sie maximal 1% des Handelskapitals pro Trade riskieren möchten. Sie haben auch die ATR des Kryptowährungspaares über die letzten 20 Tage berechnet und festgestellt, dass sie durchschnittlich 150€ beträgt.
Um die „Position Sizing Based on Volatility“ zu berechnen, würden Sie die folgenden Schritte ausführen:
Berechnen Sie das maximale Risiko pro Trade: Handelskapital x Risikoprozentsatz = 100.000 x 0,01 = 1.000€
Berechnen Sie die Position Größe basierend auf der Volatilität: Maximales Risiko pro Trade / ATR = 1.000 / 150 = 6,67
Runden Sie die Position Größe auf die nächste handelbare Einheit. In diesem Fall wäre das 6 Einheiten.
Daher würde die „Position Sizing Based on Volatility“ dazu führen, dass Sie eine Position von 6 Einheiten des Kryptowährungspaares eröffnen, um das maximale Risiko von 1% des Handelskapitals pro Trade zu begrenzen.
Im Vergleich zu anderen Methoden wie „Fixed Fractional Position Sizing„, „Position Sizing“ und „Risk to Reward Ratio“ bezieht die „Position Sizing Based on Volatility“ die Volatilität des Marktes in die Berechnung der Position Größe ein. So kann es besser an die Marktsituation angepasst werden und das Risiko pro Trade begrenzen.
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